前幾天一位向我推薦"暴利"的程式交易的網友，聲稱一個月可以用2000美元賺到550萬美元
以下是我在MSN上與他的對話，為尊重對方隱私，我掩其對話稱號，改由「對方」表示
對方：我給你看一份文件，模擬交易的報表
Jerry：好，程式交易的嗎?
對方：是，人的沒甚麼好看的
Jerry：看好了
對方：你有甚麼想法嗎?
Jerry：獲利很驚人
對方：你算SOHO嗎? 我意思是 自己做?
Jerry：算也不算
對方：你做那麼多年了有呆過外匯公司嗎?
對方：只是想跟你聊聊彼此的外匯歷程
Jerry：我14年了
對方：我知道，前輩....^^
Jerry：外匯是什麼東西，我太了解了，包括你說的程式交易
對方：嗯，怎麼說?
Jerry：我只是說，只要跟外匯保證金相關的東西，包括程式交易，我都了解
對方：所以，你認為，從這個模擬報表，有任何的商機嗎?
Jerry：有，不然你不會做這個了
Jerry：目前市場上做程式交易的人太多了
對方：有自然是有，但是看到甚麼，就不一定了^^
Jerry：但素質參差不期
對方：同意
Jerry：幾乎九成九的程式交易都不是真倉交易
Jerry：都是模擬倉，都是回朔資料
對方：模擬倉跟真倉有何不同
Jerry：當然有
對方：回朔跟模擬倉 有何不同?
Jerry：大大的不同
對方：願聞其詳
Jerry：回朔的模擬倉，就像電視上的投 顧 老師，是看著過去已經發生的行情，照著圖形來解盤，這樣一定很神準
對方：那不是回朔的模擬倉呢?
Jerry：也不會準
對方：為何?
Jerry：因為沒有人性在裡面
對方：人性在交易裡面有何作用呢?
Jerry：做不是回朔的模擬倉，不是真的錢，也只是在測試，不論輸贏都不會有感覺
對方：基本上做交易的 只想賺錢 有沒有人性不是很重要的
Jerry：程式交易都有個共同點，就是會有浮動虧損，不是回朔的模擬倉，這個浮動虧損對人性不會有任何影響，但真倉，忍受不了這種程式交易的浮動虧損
對方：既然是程式就是要放給他跑 為何還有人性在裡面去干擾程式?
Jerry：程式交易的出現，有兩個原因，第一是人，克服不了自己的人性，恐懼、懶惰、逃避等等原因，所以有了程式交易
對方：忍受不了的浮動虧損，是因為交易量過大所造成的，根本身程式的交易關係並不大，不是嗎?
Jerry：程式也是人寫的，當然有人性在其中
Jerry：當你的程式交易出現多數的虧損，或是短時間內無法獲利等等原因，你就會去修正這個程式，這就是人性在其中
對方：如果程式是用來突破人的交易能力的極限那人性的成分依然很大嗎?
Jerry：程式用來突破人性的交易能力，我認為這叫做亂做單
對方：何解?
Jerry：這就是我剛還沒說的第二個原因，現在大多的外匯經紀商紛紛捨棄自己開發的下單平台，轉而使用MT4
Jerry：因為MT4可以讓你自由的寫進任何你想使用的程式來交易
Jerry：所有的外匯經紀商大多數都是與你對賭的，他們要的是交易量，因為十賭九輸這句話，被這些經紀商們奉為圭臬
Jerry：唯有使用這樣的程式交易，才能達到你所說的"突破人的交易能力的極限"
對方：對賭型的交易商，要的應該不是交易量，是要客戶輸錢，FXCM這類的，才要交易量吧
Jerry：你似乎還沒能體會我剛剛說的十賭九輸這句話
對方：客戶的盈虧+IB的佣金+避險單的盈虧=交易商的盈虧
Jerry：在這麼短時間內的每一筆交易部位，你都有去檢視過為什麼要下這張單嗎?而為什麼又會有buy and sell同時存在的單呢?
對方：單量越大，IB佣金越高，對賭型交易商越賺不到錢
Jerry：對賭型的交易商真正要的是你的交易量，賭場有句話，不怕你贏，只怕你跑
Jerry：正如同你上句話說的，單量越大，IB佣金越高，對賭型交易商越賺不到錢，但大前提得要你交易獲勝才行啊，如果你的交易模式不行，賠的次數比贏的次數多，交易虧的金額比賺的金額多，那你這個IB從這個對賭的交易商得到的佣金也只不過是冰山一角而已
對方：因為要精準控制淨值，所以兩口單分20次下就變20個0.1
對方：正確的說，是有量但不是極大量
Jerry：如果你都不交易，或是你的交易次數太少，與你對賭的經紀商賺什麼?
對方：因為極大量錢都跑去佣金了
Jerry：如果量不大，就失去的外匯保證金交易的精神，也失去的以小博大的意義
對方：呵呵我三年前的想法也跟你很像
喔，那我落伍了
對方：不過自從我在交易商工作之後想法完全改變了
對方：也沒甚麼啦聊聊而已^^
是啊，就聊聊而已
對方：2000元的帳戶，兩天可以交易到3萬口，交易商要賺甚麼?
Jerry：很簡單，第一、你這3萬口不應該說是3萬口，應該說是交易了3萬次才對，而這3萬次可能是由許多的0.1口甚至是更小的交易口數加總起來，所以這3萬次的交易不會是3萬口，自然交易商也不是付給你3萬口的佣金
Jerry：第二、好，就算真的是交易到3萬口，大前提是:交易到這3萬口時你的2000元帳戶還能存在沒賠光才行啊
Jerry：既然你說2000元的賬戶兩天可以交易到3萬口，那你開真倉了嗎? 做到三萬口，反佣也超過兩千了
對方：3萬口的反佣 48000 USD，MASTER不給錢，所以下個禮拜要開去FXCM
Jerry：那我期待你一個月後的獲利績效，屆時可以讓我看看你的真倉報表
對方：喔喔，基本上，應該是不會啦
對方：我們已經進入實際應用的階段了
對方：剛剛跟您的對談我意識到 您可能還對程式交易 沒有跟我們一樣的認知^^
Jerry：如果真的你在FXCM開了2000的真倉，真的做了三萬口，也有這麼驚人的獲利，為什麼不給我呢?我就真的要跟你好好學習這個程式交易了
對方：因為我們根本就不用找客戶呀
Jerry：這就對了，那麼好賺自己來賺就好了，幹麻還這麼辛苦的找客戶
Jerry：反正你有這個一個月可以幫你翻百倍的無敵程式，隨時都可以去向外匯市場提款
對方：用處倒不是在這裡，一個月翻百倍倒是沒這麼想過，畢竟市場不是笨蛋，但是可以每個月偷錢就夠了
Jerry：就看偷多少?
對方：夠用就好
Jerry：夠用是多少?
對方：就像你講的，想用就拿
Jerry：所以這績效還是有待商確囉?
對方：不懂，績效根本就不是這個程式的重點^^
Jerry：喔
對方：回朔盤不準，為程式沒有真實跑過行情
對方：模擬盤有誤差，但是不會反方向，因為只是真錢跟假錢的差別
對方：有誤差的在交易瞬間的成交，是否有問題
對方：所以模擬盤基本上跟真實盤是有誤差，但是不會走相反的方向
對方：可以透過技術來解決這類的問題
Jerry：或許可以等你用真倉(而且金額要大於五萬美元)跑過之後，我們可以再來討論看看
Jerry：只用一、兩千美元去跑真倉沒有意義，因為輸贏不痛不癢
對方：跟您聊天的感想，就是你一直圍繞在結果，沒有對真正的市場進行足夠的探索
對方：我想我們已經漸漸失去對談的焦點了^^
對方：謝謝你跟我的聊天^^
Jerry：不會
對方：我沒有惡意，只是我們討論下去，因為對交易的認知有太大的差距，所以不會有甚麼結果
對方：在經營市場的部分，教課很累的，競爭很大
Jerry：誠如您剛剛所說，交易就是想賺錢，而盈虧就是結果，不論我們用的是什麼方法，那都是只是過程，終點目標都是要獲利
對方：沒有過程就沒有結果，有結果的，不會告訴你過程
對方：就好比一個百年老店，他東西很好吃
對方：你對著他說，等你東西弄好吃了，再告訴我你怎麼弄的
對方：我想是沒有人會告訴你的，你只會得到一個結果，叫做好吃
對方：卻沒辦法利用他的好吃，產生更多的實際價值
Jerry：你看到魔術，覺得很神奇，但魔術師絕對不會告訴你他的魔術是怎麼變出來的，但市場上就是有人要去破解這個魔術，告訴世人，他就是個魔術而已，並不是什麼神奇的魔法，不要被矇騙了
Jerry：我願意讓所有人知道，這魔術是怎麼變出來的
Jerry：當大家都不願意相信我破解的魔術，寧願相信程式交易就是種魔法，絕對不是魔術，那我就退回獨善其身，只幫自己或只幫相信我的人賺錢囉
對方：交易這回事，次數比時間重要
對方：我用1H交易500次，可能要用掉1年的時間
對方：程式交易500次 一天就做完了
Jerry：恩
對方：可評估姓
對方：程式不會比較差
對方：因為他也是紮紮實實的做了500次交易
對方：這個角度來看，程式像是一個時光機
對方：你要做一年的事，現在一天就可以看到成果
Jerry：交易次數=獲利嗎?
對方：不然交易次數等於甚麼呢?
Jerry：我的認知，交易次數與獲利呈反比
對方：獲利這件事情，他的成分，又包含了甚麼呢?
對方：所以你的認知，已經成了過去式，這是結論
Jerry：我們不是在討論哲學吧
對方：NO，當然不是
對方：獲利只是結果他是由很多因素組成的
對方：為什麼交易次數跟獲利是反向關係呢?
Jerry：但絕對不是由一天五百次的交易所組成
對方：交易次數只代表佣金的多寡，交易獲利完全無關
對方：為什麼不可以是一天500次的交易組成呢?
對方：(傳統的交易方式 限制了你的想像空間)
對方：你告訴我一個明確不可行的理由
對方：然後我告訴你，你的理由不成立的原因
Jerry：交易是有成本的，一筆ERU/USD交易三點價差，五百次交易付出1500點價差成本，每點十元，付出了一萬五千美元的交易成本，除非一天能獲利超過一五千萬美元
對方：這是個有趣的理論，我用個實際的例子來回答你
Jerry：所以我說我老了，落伍跟不上潮流了
對方：你是個製造商，你生產一個物品
對方：一個成本10元賣11元，你一天想賣幾個?
Jerry：愈多愈好
對方：交易系統=交易模式*交易次數*交易單量=總盈虧
對方：交易模式如果正確，次數當然是越多越好
對方：交易單量，是用來控制淨值的
對方：三個變數，一個正確，後面全部正確，一個不正確，後面兩個就要調整
Jerry：那是確定這個交易模式得要是會一定賺的前提
對方：基本上從模擬報表 你已經看到這個結果
Jerry：後面兩個不用調整，只要交易模式正確，後面那兩個不重要
對方：又錯了，後面兩個可以精準的將獲利極大化
對方：呵呵，看來真的認知有很大的落差
Jerry：我說過，模擬報表不準，等你開FXCM的真倉後我們可以再來談
對方：我不會拿真倉跟你談的，因為我們的生意沒有交集呀
Jerry：喔，那就祝你好運囉
對方：我有真倉，確定賺錢，那我們要談甚麼??????
Jerry：那我只能說我失去了中大樂透的機會了
對方：這倒不重要......^^
我看到的世界不一樣，是因為我身邊都是一群具有亞洲級水準的人
對方：請別要認為我在挑戰你的專業，因為這是需要測試的
Jerry：不會，大家互相切磋
對方：你的認知，在過去的外匯來說是沒有錯的
對方：但是現在已經進入財務工程的時代了，人變的越來越不重要
對方：寫這個程式的人，拿過MT4 2008年比賽的 前20名
Jerry：喔
對方：基本上，那就是一群怪物級的鬼
對方：認識它們之後，我確定那是一個我一輩子都不會去想的領域
對方：我要去銀行我們改天聊吧
Jerry：好
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